«УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И КАПИТАЛОМ (MONEY MANAGEMENT) НА РЫНКЕ FOREX»

Краткий план курса

Занятие 1. Управление риском на финансовых рынках
1. Цель риск-менеджмента — сохранение капитала. Распространенные торговые ошибки
2. Основное уравнение риска. Определение потенциальных прибыли и убытка
3. Оценка риска/доходности основных фигур технического анализа

Занятие 2. Управление нереализованными прибылями и убытками. Установка стоп-лоссов
1. Визуальный подход к выставлению стопов
2. Стопы по волатильности и активности (неактивности) рынка
3. Стопы на основании анализа исторических характеристик торговой системы
4. Бычьи и медвежьи ловушки и как их избежать

Занятие 3. Что такое управление капиталом в азартных играх и трейдинге
1. Понятие управления капиталом. Чем управление капиталом не является
2. Место управления капиталом в связке торговая система + управление рисками + управление капиталом. Роль управления капиталом в максимизации прибыльности торговой системы
3. Обзор основных методов управления капиталом
4. Основные понятия и определения (риск, математическое ожидание, статистическое преимущество игрока, основные параметры торговой системы)
5. Психологическое измерение в системах управления капиталом
6. Основные критерии сравнения систем управления капиталом
7. Подбор подходящей системы управления капиталом с точки зрения психологических черт трейдера и характеристик торговой системы

Занятие 4. Базовые системы управления капиталом
1. 3 модели определения начального риска позиции
2. Система 1 – с равным числом лотов на количество денег
3. Система 2 – равных долей
4. Система 3 – процент от залогового обеспечения
5. Система 4 – процент волатильности
6. Система 5 – процент риска

Занятие 5. Продвинутые методы в системах управления капиталом
1. Периодический пересмотр (мониторинг) текущего риска по позиции
2. Система 6 и 7 – мониторинг волатильности и процента риска
3. Диверсификация открываемых контрактов
4. Метод оценки общего риска по портфелю

Занятие 6. Системы управления капиталом на основе оптимальной доли
1. Формула Келли в казино и в трейдинге. Определение оптимальной доли
2. Система «Оптимального F» Ральфа Винса. Программа для вычисления
3. Методики одновременного сокращения риска и максимизации прибыли: игра «на деньги казино», построение «пирамиды»
4. «Бесплатный сыр» -– использование статистических особенностей торговой системы.
5. Z-счет и программа его вычисления.

Занятие 7. Практикум по построению продвинутой системы управления капиталом
1. Сочетание вышеперечисленных моделей и методов творческим способом
2. Система построения пирамиды на основании процента волатильности и оптимальной доли

Стоимость обучения: 390 000.

Автор и ведущий спецкурса – Чалый Сергей Вячеславович, 38 лет.
http://sergechaly.livejournal.com
Физик-теоретик по образованию.
Специалист по массовой психологии с опытом ее успешного применения, работал имидж-мейкером избирательной кампании по выборам Президента.
Приобрел знания о функционировании экономики и мировых рынков, работая в Аналитическом центре Администрации Президента.
Обладает 10-летним опытом практической работы на финансовых рынках, будучи аналитиком и управляющим капиталом в инвестиционной компании.
В подготовке тренинга использовались как собственный практический опыт автора, так и самые современные направления наработки в экономике и психологии (исследования в области динамического хаоса, поведенческих финансов, методик нейро-лингвистического программирования).